
FBS 16 yaşında
04 Nis 2025
Strateji
Forex'te para birimi korelasyonu, her trader’ın mutlaka anlaması gereken önemli bir kavramdır; çünkü farkında olmadan işlem sonuçlarını etkileyebilir.
Korelasyon, iki ya da daha fazla şey arasındaki karşılıklı ilişkidir. Forex'te korelasyon, döviz çiftleri arasındaki bağlantıyı ifade eder ve bu çiftlerin ne ölçüde aynı yönde hareket ettiğini gösterir. Korelasyon ne kadar güçlü olursa, fiyat grafikleri de o kadar birbiriyle ilişkili olur. Korelasyonun pozitif ve negatif olmak üzere iki türü vardır.
Pozitif korelasyon, iki döviz çiftinin aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir.
Negatif ya da ters korelasyon, iki döviz çiftinin zıt yönde hareket ettiği anlamına gelir.
Eğer iki döviz çifti rastgele ve birbirleriyle görünür bir bağlantı olmadan hareket ediyorsa, aralarında anlamlı bir korelasyon yok demektir.
Korelasyon katsayısı, döviz çiftleri arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu gösteren bir ölçümdür. Bu katsayı -1,0 ile +1,0 arasında değişir. Tam olarak -1,0 ya da +1,0 değerlerine nadiren rastlanır; 0,8 veya 0,7 gibi 1,0’a yakın sayılar daha sık görülür.
Bir sayı 1,0’a ne kadar yakınsa, döviz çiftleri arasındaki korelasyon (değerlerinin ne ölçüde ilişkili olduğu) o kadar güçlüdür. Buna karşılık, korelasyon katsayısı 0,0’a ne kadar yakınsa, döviz çiftleri arasındaki ilişki de o kadar zayıftır.
'+' işareti pozitif korelasyonu, '-' işareti ise döviz çiftleri arasında negatif bir ilişki olduğunu gösterir.
Korelasyon katsayısı -0,7’nin altında veya +0,7’nin üzerindeyse, döviz çiftleri arasındaki ilişki genellikle güçlü kabul edilir. Katsayının -0,7 ile +0,7 arasında olması ise, döviz çiftlerinin zayıf şekilde ilişkili olduğunu gösterir. Korelasyon katsayısı 0’a yakınsa, döviz çiftleri arasında belirgin bir ilişki yok demektir.
Bu tablo, en çok işlem gören döviz çiftleri arasında güçlü pozitif veya negatif korelasyona sahip olanları gösterir.
Çift 1 | Çift 2 | Korelasyon türü |
AUDUSD | NZDUSD | Pozitif |
AUDUSD | GBPUSD | Pozitif |
EURUSD | GBPUSD | Pozitif |
GBPUSD | GBPJPY | Pozitif |
USDJPY | GBPJPY | Pozitif |
EURUSD | USDCHF | Negatif |
GBPUSD | USDCAD | Negatif |
GBPUSD | USDCHF | Negatif |
USDCAD | EURJPY | Negatif |
USDCAD | AUDUSD | Negatif |
Forex piyasasında korelasyonları takip etmek her trader açısından son derece önemlidir.
Örneğin, bir trader, iki farklı işlem açtığını zannederek, farkında olmadan USDCAD paritesinde uzun pozisyon (alış) ve EURJPY paritesinde kısa pozisyon (satış) açabilir. Oysa bu iki döviz çifti, aralarında güçlü bir negatif korelasyon olduğundan genellikle zıt yönlerde hareket ederler. Bu durumda trader, birbirine neredeyse eşdeğer ama zıt yönlü iki işlem açmış olur. Bir yandan her iki işlemden de kâr etme ihtimali vardır; ancak öte yandan, USDCAD ve EURJPY arasında yüksek bir korelasyon olduğundan her iki işlemde de zarar etme riski söz konusudur.
Yukarıdaki grafikten gördüğünüz gibi, AUDUSD ve NZDUSD pozitif korelasyona sahiptir. Fiyat grafiklerine baktığınızda neredeyse birbirinin aynısı olan hareketler görürsünüz. İşin püf noktası şu: Bu çiftlerden biri geride kalıyorsa, büyük olasılıkla nasıl hareket edeceğini tahmin edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, diğerine yani "ikizine" bakmak.
Korelasyonlu döviz çiftleriyle işlem açarken dikkatli olmanız gerekir, çünkü bu durum aldığınız riski artırabilir. Pozitif korelasyona sahip iki döviz çifti, örneğin AUDUSD ve NZDUSD satın aldığınızı düşünelim. Tahmininiz doğru çıkarsa, çifte kazanç elde edersiniz. Ancak fiyatlar beklentinizin tersine hareket ederse zararınız da iki katına çıkar. Peki bir trader bu olası riski nasıl en az indirebilir? Korelasyonlu çiftlerden gelen sinyalleri kullanarak!
Örneğin, EURUSD paritesini analiz ettiniz ve yükselebileceğini düşünüyorsunuz. Hemen alım emri vermeyin. Bunun yerine, önce korelasyonlu çifti (örneğin GBPUSD) de analiz ederek işlem sinyalinizi teyit edin. Eğer GBPUSD ya da başka bir pozitif korelasyonlu çift de yükseliş sinyali veriyorsa, EURUSD için uzun pozisyon açmak çok daha güvenli olacaktır.
Peki ya negatif korelasyona sahip para birimleri? Trader’lar bunları hedging, yani riskten korunma amaçlı kullanabilir. Örneğin, bir trader negatif korelasyona sahip iki döviz çifti satın almış olsun. Eğer tahmini yanlış çıkar ve ilk çift beklentisinin tersine hareket ederse, ikinci işlem bu zararı dengeleyebilir.
Hedge, bir trader’ın bir varlıkta gerçekleşebilecek ters fiyat hareketlerine karşı riski azaltmak amacıyla yaptığı yatırım anlamına gelir.
İlk pozisyonun tersine hareket etme eğiliminde olan bir ikinci işlem açmak, bir hedging stratejisidir. Örneğin, döviz çiftleri pozitif korelasyona sahipse ve trader riskini hedge etmek istiyorsa, ilkini alıp ikincisini satmayı düşünebilir. Öte yandan, döviz çiftleri negatif korelasyona sahipse ve hedge amaçlanıyorsa, her iki çiftte de aynı yönde işlem açmak (yani yakınsayan emirler vermek) tercih edilebilir.
Örneğin, NZDUSD grafiğini açtınız ve uzun pozisyon açmanız (alım) yönünde şu iki sinyali gördünüz: çift Bollinger bantlarının alt çizgisinin dışına çıktı ve ardından bir pin bar mum formasyonu oluştu. Daha sonra, bu çiftle pozitif korelasyonlu olan AUDUSD grafiğine geçtiniz. Harika! O da alım sinyali veriyor çünkü stokastik osilatörün sinyal çizgisi, kesik çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Bu sinyaller kullanılarak NZDUSD ve AUDUSD işlemlerinden çifte kazanç elde edilebilir.
Sadece döviz çiftleri değil, emtialar, hisseler ve borsa endeksleri de korelasyon gösterebilir! Bunların hepsi hem birbirleriyle hem de döviz çiftleriyle ilişkili hareket edebilir.
Örneğin, altın (XAUUSD) genellikle ABD dolarıyla negatif korelasyona, gümüşle (XAGUSD) ise güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir.
Öte yandan, ham petrol (XBRUSD ve XTIUSD), Kanada’nın ABD’nin en büyük petrol tedarikçisi olması nedeniyle Kanada dolarıyla pozitif korelasyon gösterir. Bu nedenle, petrol fiyatları yükseldiğinde, CADJPY genellikle yükselirken, USDCAD genellikle düşme eğilimindedir.
S&P 500 (US500) ve Nasdaq 100 (US100) gibi ABD borsa endeksleri de güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir. Aynı şekilde, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar da yüksek düzeyde pozitif korelasyon gösterir. Hisse senetleri tarafında ise büyük ölçekli bir hisse yükseldiğinde, aynı sektördeki benzer diğer hisseler de genellikle yukarı yönlü hareket eder.
Korelasyonun kullanımına dair çeşitli yaklaşımlar öğrendiniz. Korelasyonlu varlıklarla işlem yapmaya başlamak için şu adımları izleyin:
FBS uygulamasını veya MetaTrader 4/5'i indirin.
FBS uygulamasında bir hesap açın veya Trader Alanınızda bir MT5 hesabı açın. Uygun bir piyasa analizi yapın ve ilginizi çeken bir varlık seçin: döviz çifti, hisse senedi veya emtia.
Yukarıda bahsedilen stratejilerden birini tercih edin ve korelasyonlu bir varlık seçin.
Özellikle piyasalardaki volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda faydalı olabilecek Zarar Durdur ve Kâr Al emirleri gibi özel araçlarla riskinizi doğru bir şekilde yönetin. Unutmayın, bu araçlar sizi %100 korumasa da, olası riskleri en aza indirmenize yardımcı olur.
Bir emir açın ve izleyin!
Farklı döviz çiftlerinin birbiriyle nasıl korelasyon gösterdiğini bilmek son derece önemlidir. Yukarıda açıklandığı gibi, bazı döviz çiftleri ve diğer varlıklar aynı yönde hareket ederken, bazıları ters yönde hareket eder. Finansal piyasalarda korelasyonu anlamak, trader’ların risklerini daha sağlıklı yönetmelerine yardımcı olur ve kârlarını artırmak için güçlü bir araç sunar.
Eğer işlem yapmaya yeni başlıyorsanız, risksiz şekilde pratik yapmanıza imkân tanıyan demo hesap sizin için mükemmel bir başlangıç olacaktır. Demo hesap açtığınızda, hesabınıza 10.000 sanal dolar tanımlanır. Ayrıca FBS’de gerçek hesaplar için minimum para yatırma tutarının yalnızca 5 dolar olduğunu da unutmayın. Yani çok küçük bir bütçeyle işlem yapmaya başlayabilir ve riskinizi sınırlarken gerçek bir hesaptan kâr elde etme şansı yakalayabilirsiniz!
Kaydolarak FBS Müşteri Sözleşmesi koşulları ve FBS Gizlilik Politikası ile dünya finans piyasalarında işlem yapmanın doğasında bulunan tüm riskleri kabul etmiş olursunuz.