Basit Hareketli Ortalama ile Üstel Hareketli Ortalama Karşılaştırması

Basit ve üstel hareketli ortalama

Hem EMA hem de SMA teknik göstergelerdir. Geçmiş verileri kullanarak fiyata dair düzgün bir trend çizgisi oluştururlar. Peki aralarındaki fark nedir?

EMA, son fiyatlara daha fazla ağırlık verirken, SMA tüm veri noktalarına eşit ağırlık verir. Bu nedenle EMA çizgisi SMA çizgisine göre daha hızlı kıvrılır.

Analizler için kullanılacak en uygun hareketli ortalama, işlem stratejinize bağlıdır. Ancak hareketli ortalamaların hiçbirinin diğerinden üstün olmadığı unutulmamalıdır. Örneğin EMA, son fiyat hareketlerini daha doğru yansıtır ve trendleri daha hızlı tanımlamaya yardımcı olur; ancak SMA’ya kıyasla kısa vadeli dalgalanmalara daha açıktır.

Üstel hareketli ortalama (EMA) nasıl hesaplanır?

EMA'yı ilk kez hesaplıyorsanız, önceki periyodun EMA'sı olarak SMA'yı kullanabilirsiniz.

Tüm bunlar karmaşık görünse de güzel olan şu ki, artık hareketli ortalamaları bizim yerimize bilgisayarlar hesaplıyor. Yani tüm bu işlemleri tek tek yapmanıza gerek yok.

EMA Ayarı

FBS uygulamanızdaki grafiğe üstel hareketli ortalama eklemek için ƒ - Göstergeler - Hareketli Ortalama adımlarını izleyin. Ardından Hareketli Ortalama düğmesine tıklayıp hareketli ortalama yöntemini Üstel olarak değiştirin.

Üstel hareketli ortalamayı MetaTrader 4 ve 5 grafiğinize uygulamak için Ekle – Göstergeler – Trend adımlarını izleyin. Ardından Hareketli Ortalama düğmesine tıklayıp hareketli ortalama yöntemini Üstel olarak değiştirin.

EMA'nın periyodunu, yöntemini ve hatta rengini bile seçebilirsiniz.

EMA ile işlem yapma

1. EMA şeritleri stratejisi

Trader'lar bazen fiyat grafiğine sadece tek bir hareketli ortalama yerine birden fazla hareketli ortalamanın çizildiği hareketli ortalama şeritlerini izler. Görünüşte karmaşık olsa da, EMA şeritlerini grafik uygulamalarında görmek kolaydır ve kısa, orta ve uzun vadedeki trendler arasındaki dinamik ilişkiyi görselleştirmenin basit bir yolunu sunarlar.

Trader’lar ve analistler, trend dönüşlerini, devam sinyallerini, aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek, destek ve direnç bölgelerini tanımlamak ve fiyat trendinin gücünü ölçmek için hareketli ortalamalardan ve şeritlerden faydalanır.

Bir hareketli ortalama şeridi oluşturmak için farklı periyot uzunluklarına sahip çok sayıda hareketli ortalamayı fiyat grafiğine yerleştirmeniz gerekir. Yaygın bir yaklaşım, 2 periyottan 400 periyoda kadar uzanan aralıklarda sekiz veya daha fazla hareketli ortalama kullanmaktır. En popüler EMA şeridi, 20 ile 55 periyot arasında sekiz çizgiden oluşur.

Grafikte tüm hareketli ortalamaların tek bir noktada kesişmesi, trendin zayıfladığına ve bir dönüş olabileceğine işaret edebilir. Hareketli ortalamalar birbirinden uzaklaşıp yayılmaya başladığında ise fiyatların değişkenlik gösterdiği ve trendin güçlü veya güçlenmekte olduğu anlaşılır.

Düşüş trendlerinde kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli ortalamaların altına iner. Yükseliş trendlerinde ise kısa vadeli ortalamalar, uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyreder.

Hareketli ortalama şeritlerini yorumlamak oldukça kolaydır. Göstergeler, tüm hareketli ortalamalar aynı noktada kesiştiğinde alım veya satım sinyali üretir. Trader'lar, daha kısa vadeli hareketli ortalamalar, daha uzun vadeli hareketli ortalamaları aşağıdan yukarı doğru kestiğinde alım yapmak; diğer tüm çizgileri yukarıdan kestiğinde ise satış yapmak satmak isterler.

Trader'lar EMA şeridini destek ve direnç seviyesi olarak da kullanır:

• Fiyat, bir yükseliş trendi sırasında EMA şeridinin altındaki mumu kırar ve kapatırsa, bu bir satış sinyalidir.

• Bunun tersine, fiyat, bir düşüş trendi sırasında EMA şeridinin üzerindeki mumu kırar ve kapatırsa, bu bir alış sinyalidir.

2. DEMA (Çift EMA stratejisi)

Bu strateji, swing trader'lar için mükemmeldir. Daha kısa zaman aralıklarında iki EMA kullanmak çok fazla kesintiye yol açabileceğinden, stratejiye en uygun olan H1 zaman aralığını kullanmanızı öneririz.

Uzun pozisyon açma stratejisi:

• Kısa EMA'nın uzun EMA'yı yukarı doğru kesmesini bekleyin.

• Diğer teyit işaretlerini bekleyin (kritik seviyenin aşılması).

• Zarar durdur emrinizi son tepe veya dip değerin arkasına yerleştirin.

• Hareketli ortalamaların yönünü takip edin.

• Kısa EMA, uzun EMA'yı aşağı yönlü kestikten veya fiyat hedefinize ulaştıktan sonra pozisyonunuzu kapatın.

Görselde görüldüğü üzere, 15 Haziran'da AUDUSD'nin H1 grafiğine mavi ile gösterilen 13 periyotluk EMA ve turuncu ile gösterilen 21 periyotluk EMA uygulanmış. Turuncu çizgi mavi çizgiyi yukarı doğru kestiğinde parite yükselmeye başlıyor. Trader, direnç seviyesi görevi gören son tepe seviyesinin kırılmasından sonra uzun pozisyona girer. Daha sonra turuncu EMA, mavi olanı yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde pozisyonu kapatır.

Bunun tersine, turuncu çizgi (kısa EMA) mavi çizgiyi (uzun EMA) aşağı yönde keserse, bu bir satış işlemi açmak için fırsat olabilir. Kısa EMA, uzun EMA'yı yukarı doğru kestiğinde pozisyonunuzu kapatmanız gerekir.

3. EMA'nın dinamik destek ve direnç olarak kullanılması

Hareketli ortalamalar destek ve direnç bölgelerini de gösterebilir. Yükselen bir EMA, fiyat hareketini desteklerken, düşen bir EMA fiyat hareketine direnç sağlama eğilimindedir. Trader’lar, fiyat yükselen EMA’ya yaklaştığında alım, düşen EMA’ya yaklaştığında ise satış işlemi açmalıdır. Bu strateji için H1 zaman aralığında 25 periyotluk EMA en uygun seçenektir.

Özet: EMA-SMA karşılaştırması

Trader’lar stratejilerine göre farklı tür ve sayıda hareketli ortalamayı tercih eder. EMA, son fiyatlara daha fazla ağırlık verdiği ve dolayısıyla diğer ortalamalara göre daha az geride kaldığı için özellikle popülerdir. Pek çok etkili işlem stratejisinde EMA’lara yer verilir. EMA şeridi ise giriş noktalarını bulmak ve piyasa dönüşlerini tespit etmek için en değerli araçlardan biridir.