MACD เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดในคลังแสงของเทรดเดอร์หลายคน ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการตรวจสอบความแข็งแรงและทิศทางของแนวโน้มเช่นเดียวกับการกำหนดจุดกลับตัว
MACD หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแสดงความสัมพันธ์ของสอง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของราคา
วิธีการใช้งาน
MACD รวมอยู่ในชุดตัวบ่งชี้เริ่มต้นของ MetaTrader แล้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดมัน ไปที่ "Insert" ค้นหา "Indicators" แล้วเลือก "Oscillators" - แล้วคุณจะเห็น MACD ตัวบ่งชี้จะปรากฏในหน้าต่างแยกต่างหากด้านล่างของแผนภูมิราคา
การตั้งค่าแบบคลาสสิกจะมี EMA 12 และ 26 และเส้นสัญญาณ (SMA) ที่มี period 9 แต่คุณสามารถเลือกค่าพารามิเตอร์แบบอื่นได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือเป้าหมายในการซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่น MACD (5,35,5) มีความไวมากขึ้นและอาจเหมาะสำหรับแผนภูมิรายสัปดาห์
การเพิ่มตัวเลข Period ของเส้นสัญญาณจะลดจำนวนสัญญาณการตัดกัน ช่วยให้หลีกเลี่ยงสัญญาณผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามสัญญาณการซื้อขายจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่มันเกิดในเส้นสัญญาณ EMA สั้นๆ
ตัวบ่งชี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้ แต่ควรแนะนำให้เลือกตั้งแต่ H1 ขึ้นไป
วิธีการทำงานของตัวบ่งชี้
แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลัง MACD คือการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น วิธีนี้จะเปลี่ยนตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มให้เป็นโมเมนตัมและรวมคุณสมบัติของทั้งคู่
MACD ไม่มีขอบเขต แต่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแกว่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้ามาบรรจบกัน, ตัดกัน แล้วแยกออกจากกัน
การบรรจบกันเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่เข้าหากัน ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนห่างจากกัน MACD ฮิสโทแกรมมีค่ามากกว่า 0 เมื่อ MA-12 อยู่เหนือ MA-26 และอยู่ต่ำกว่า 0 เมื่อ MA สั้นกว่าอยู่ต่ำกว่า MA ที่ยาวกว่า จะส่งผลให้เกิดค่าบวกของจุดฮิสโตแกรมที่แนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ค่าลบหมายถึงแนวโน้มขาลง
วิธีการใช้งาน
สรุปแล้วตลาดจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อ MACD อยู่เหนือ 0 และเป็นขาลงเมื่อมันอยู่ต่ำกว่า 0
MACD ให้สัญญาณที่หลากหลายแก่เทรดเดอร์ เช่น การตัดกันของเส้นสัญญาณ, ระดับ overbought/oversold, การตัดกันของเส้นกลาง และการแยกออกจากกันหรือ Divergence
1. เส้นสัญญาณตัดกัน
การตัดกันของตลาดขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD เริ่มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าเส้นสัญญาณ การตัดกันของตลาดขาลงหมีเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD เริ่มลดลงและตัดเส้นสัญญาณไปด้านล่าง
MACD ทำงานได้ดีที่สุดในเทรนด์เมื่อช่วงราคาค่อนข้างแคบ กลยุทธ์ที่ดีอาจสร้างแนวโน้มแล้วใช้สัญญาณ MACD ที่สอดคล้องกับแนวโน้มนี้เท่านั้น
ในภาพด้านล่างคุณจะเห็นว่าในช่วงขาลง มันเป็นการดีที่จะทำการซื้อขายเฉพาะการตัดกันของ MACD เชิงลบกับเส้นสัญญาณเท่านั้น
2. ระดับของการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
มันเป็นไปได้ที่จะใช้ MACD เป็นออสซิลเลเตอร์ได้ มันเป็นความรู้ทั่วไปที่ตลาดจะกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยเสมอและเส้น MA ที่รวดเร็วจะกลับไปที่เส้นช้า ความแตกต่างที่ใหญ่กว่าระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ยิ่งกราฟฮิสโทแกรม MACD สูงขึ้นหรือต่ำลงมากเท่าไหร่) ยิ่งตลาดเป็นขาขึ้น/ขาลง มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่จะเกิดการปรับราคาซึ่งจะนำให้ MACD กลับมาที่ 0
ส่งผลให้ มันมีความเป็นไปได้ที่จะทำการซื้อขายที่จุดสูงสุด/ต่ำสุดของ MACD ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป เนื่องจากตัวบ่งชี้ไม่มีขีดจำกัดบนหรือล่าง คุณควรตัดสินสุดด้วยการเปรียบเทียบระดับของ MACD สังเกตว่าสัญญาณประเภทนี้ต้องได้รับการยืนยันจากราคาหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
3. การตัดเส้นศูนย์
การตัดเส้นศูนย์ของตลาดขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD เคลื่อนที่ขึ้นเหนือระดับ 0 เพื่อกลับมาเป็นบวก มันสามารถใช้เป็นการยืนยันการขาขึ้น ส่วนการตัดเส้นศูนย์ของตลาดขาลงจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD เคลื่อนที่ลงต่ำกว่าระกับ 0 เพื่อเปลี่ยนค่าลบ สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง
ที่นี่ MACD ให้สัญญาณการซื้อขายคล้ายกับระบบสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หนึ่งในกลยุทธ์คือการเข้าซื้อเมื่อ MACD เคลื่อนที่ขึ้นเหนือเส้นศูนย์ (ถือตำแหน่งจนกว่าอินดิเคเตอร์จะเคลื่อนลงต่ำกว่า 0) และขายเมื่อ MACD ตัดลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ (และปิดการซื้อขายเมื่ออินดิเคเตอร์เคลื่อนกลับไปอยู่เหนือ 0) อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีก็ทำกำไรเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในช่วงที่ตลาดผันผวนมันอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
4. Divergences
นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับ divergence/convergence ระหว่างตัวบ่งชี้และราคา convergence ของตลาดกระทิงนั้นเกิดขึ้นเมื่อราคามีจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่ค่าต่ำสุดของกราฟฮิสโตแกรม MACD นั้นสูงขึ้น (สัญญาณ buy) ส่วน divergence ของตลาดหมีจะเกิดขึ้นเมื่อราคามีจุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่จุดสูงสุดของ MACD ลดต่ำลง (สัญญาณ sell)
ข้อดีและข้อเสีย
หนึ่งในข้อดีที่สำคัญที่สุดของ MACD คือมันเป็นทั้งตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัม อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ MACD ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ข้อบกพร่องหลักของมันคือมันให้สัญญาณช้ากว่า price action นอกจากนี้ MACD ยังไม่ให้ระดับของ stop loss และ take profit ที่พร้อมใช้งานได้เลย
สรุป
MACD เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีประโยชน์มาก มันสร้างสัญญาณที่หลากหลายและสามารถแสดงรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบการซื้อขาย เพื่อกรองสัญญาณเท็จให้ใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตัวอย่าง Envelopes และไฟแสดงสถานะ ADX