ตัวบ่งชี้ Volume Profile คืออะไร?

ประเภทและแพลตฟอร์ม

เทรดเดอร์จะใช้ปลั๊กอินและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ Volume Profile

• ปลั๊กอินที่กำหนดเอง: FXSSI (FX Social Sentiment Indicators) และผลิตภัณฑ์ MetaTrader Market FXSSI มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ volume อย่างเช่น Volume Profile, order flow และการวิเคราะห์ความลึกของตลาด ส่วนใน MetaTrader Market ก็มีปลั๊กอินที่ชื่อว่า "Volume Profile" อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานของปลั๊กอินเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัด

• TradingView เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ Volume ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยอนุญาตให้วิเคราะห์ Volume ได้หลายประเภท เช่น:

  • Fixed Range Volume Profile เหมาะสำหรับเมื่อเทรดเดอร์ต้องการวิเคราะห์ช่วงเวลาเฉพาะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกราฟ โดยสามารถเน้นย้ำพื้นที่ที่มีการสะสมของ volume ในช่วงที่ผู้ใช้กำหนดได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าการเทรดแบบเบรกเอาต์

  • Session Volume Profile จะรีเซ็ตทุกวัน/ทุกสัปดาห์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรดรายวัน หรือการวิเคราะห์เซสชันการเทรดเฉพาะ โดยมันสามารถแสดงระดับราคาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในแต่ละเซสชันได้

  • Visible Range Profile จะปรับเปลี่ยนตามพื้นที่กราฟที่มองเห็นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในกรอบเวลา โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดช่วงด้วยตนเอง

• แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพอื่น ๆ (เช่น Sierra Chart, NinjaTrader, หรือ Bookmap) นำเสนอการสร้างโปรไฟล์แบบ Tick-by-Tick ที่ละเอียดยิ่งกว่า แต่แก่นหลักของตรรกะการทำงานนั้นเหมือนกับใน TradingView

วิธีใช้ Volume Profile ในการเทรด

• การเทรดจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่ง (Trading from value to value) จะได้ผลดีในตลาดที่สมดุลซึ่งมีแนวโน้มแบบออกข้างหรือกำลังสะสมราคา แนวคิดของกลยุทธ์นี้คือ หากราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนอกโซนสมดุลแล้ว มันมีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ราคายุติธรรม (Fair Value) ในสถานการณ์เช่นนี้ ระดับราคาสูงสุดของพื้นที่มูลค่า (VAH) จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ในขณะที่ระดับราคาต่ำสุดของพื้นที่มูลค่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ เมื่อราคาอยู่ใกล้กับ VAH คุณอาจพิจารณายืนขาย โดยคาดว่าราคาจะดึงกลับไปยัง POC หรือ VAL และเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับราคาต่ำสุดของพื้นที่มูลค่าคุณก็สามารถยืนซื้อได้ โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับไปยัง POC หรือ ระดับราคาสูงสุดของพื้นที่มูลค่า

• การเบรกเอาต์จากสภาวะสมดุล (Breakout from Balance) จะถูกใช้เมื่อราคาเบรกเอาต์ออกจากพื้นที่มูลค่าโดยมี volume รองรับ และเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่มูลค่าใหม่ สถานการณ์นี้มักถูกสังเกตเห็นในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาเร่งตัวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสร้าง Profile ใหม่ พร้อมกับพื้นที่มูลค่าและจุด POC ที่เปลี่ยนแปลงไป การเบรกเอาต์ที่แท้จริงจะต้องมี volume ที่แข็งแกร่งสนับสนุน หาก volume ไม่เพียงพอ การเคลื่อนที่นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นการเบรกเอาต์หลอก ให้เทรดเดอร์สังเกตว่าการเบรกเอาต์เกิดขึ้นเหนือระดับสูงสุดของพื้นที่มูลค่า (สำหรับการเบรกเอาต์แบบขาขึ้น) หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดของพื้นที่มูลค่า (สำหรับการเบรกเอาต์แบบขาลง) เมื่อการเบรกเอาต์ได้รับการยืนยันแล้ว เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดในทิศทางของการเบรกเอาต์นั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาเบรกเอาต์เหนือระดับสูงสุดของพื้นที่มูลค่า ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อเพื่อติดตามแนวโน้ม

• การดีดตัวออกจากระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำสุด (Low Volume Node Rejection) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งมีกิจกรรมทางการซื้อขายน้อยหรือแทบไม่มีเลย เมื่อราคาเข้าสู่พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ มันมักจะเร่งตัวและเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความสนใจในการซื้อขายที่ระดับราคาเหล่านั้นน้อย ซึ่งทำให้ราคาสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์มักคาดการณ์ว่าราคาจะดีดตัวกระดอนออกหรือเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำเหล่านี้ไปอย่างรวดเร็ว แทนที่จะติดค้างหรือรวมตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หากราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะด้วยความคาดหวังว่าราคาจะดีดตัวออกจากพื้นที่นั้น

กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Volume profile

มีกลยุทธ์หลัก 2 ประการสำหรับการเทรดโดยใช้ Volume Profile ได้แก่:

1. การย้อนกลับสู่ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (High-Volume Node Retracements) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการดึงกลับของราคาไปยังระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (HVNs) HVNs คือพื้นที่ที่ตลาดเคยซื้อขายด้วยปริมาณการซื้อขายสูงสุดมาก่อน พื้นที่เหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์จะใช้ HVNs เพื่อดูว่าราคาจะดึงกลับมาที่จุดหนึ่งในช่วงแนวโน้มหรือไม่ ซึ่งช่วยพวกเขาประเมินโอกาสการกลับตัวหรือการหยุดชะงักของราคา ในแนวโน้มขาขึ้นที่มี HVNs เทรดเดอร์มักจะเข้าซื้อ ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง พวกเขาจะมองหาโอกาสขาย การยืนยันปฏิกิริยาด้วยปริมาณหรือรูปแบบการกลับตัวจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้

   

2. การกำหนดแนวโน้มด้วยการกระจายตัว (Determining Trend with Distributions) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยระบุแนวโน้มตลาดโดยการวิเคราะห์ว่าปริมาณการซื้อขายกระจายตัวไปตามระดับราคาต่าง ๆ อย่างไร เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นที่ระดับราคาที่สูงขึ้น นั่นส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นที่ระดับราคาที่ต่ำลงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง ด้วยกลยุทธ์นี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของปริมาณการซื้อขายสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มหรือช่วงพักฐานที่อาจเกิดขึ้นได้

   

แนวปฏิบัติและการตั้งค่าที่ดีที่สุด

ต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถใช้สำหรับการเทรดโดยใช้ Volume Profile

1. การใช้ช่วงราคาที่คงที่ในการเคลื่อนไหวที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งเพื่อระบุจุดต่ำสุดของการเบรกเอาต์ เมื่อเลือกช่วงราคาสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง คุณสามารถระบุจุดต่ำสุดของการเบรกเอาต์ ซึ่งโดยปกติจะสอดคล้องกับจุดรวมตัวของราคาก่อนที่การเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ้น จุดควบคุม (POC) หรือพื้นที่มูลค่า (VA) ภายในช่วงนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นระดับราคาที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายมากที่สุด เมื่อราคาเบรกเอาต์ออกจากช่วงนี้ POC หรือ VA สามารถนำมาใช้เป็นระดับแนวรับ (หากราคากำลังเคลื่อนที่ขึ้น) หรือระดับแนวต้าน (หากราคากำลังเคลื่อนที่ลง) ซึ่งช่วยในการกำหนดว่าราคาอาจเด้งกลับมาที่ระดับใดหรือเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางของการเบรกเอาต์

2. เชื่อมโยง Volume Profile กับแท่งเทียนข่าว (news candles) หรือ ไส้เทียนที่ดีดตัว (bounce wicks) เพื่อช่วยระบุระดับที่สำคัญซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเหตุการณ์เหล่านี้ ระดับเหล่านี้มักแสดงถึงพื้นที่ที่มีความผันผวนสูงซึ่งมีการซื้อขายในปริมาณมาก สังเกตว่าตลาดจะเดินตามพื้นที่เหล่านี้หรือปฏิเสธพวกมัน ในอนาคต คุณจะสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน

3. ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อการยืนยันที่ดียิ่งขึ้น:

• เส้นแนวโน้มจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและบอกคุณได้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง

• การยืนยันรูปแบบแท่งเทียนที่จุดสูงสุด/ต่ำสุดของ VA: ให้ติดตามรูปแบบแท่งเทียน เนื่องจากสามารถให้การยืนยันสำหรับการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้

• การใช้ RSI หรือ VWAP ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง/ความอ่อนแอของตลาด: ใช้ RSI (Relative Strength Index) หรือ VWAP (Volume Weighted Average Price) ในการประเมินความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของตลาด ตัวอย่างเช่น การที่ RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปใกล้กับระดับสำคัญของ Volume Profile (VAH หรือ VAL) อาจบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงในการกลับตัว ส่วน VWAP สามารถแสดงว่าราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของวันนั้นได้หรือไม่

ข้อจำกัดและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• ตัวบ่งชี้ Volume Profile เป็นเครื่องมือที่แสดงผลเชิงปฏิกิริยา (Reactive) โดยมันไม่สามารถทำนายอนาคตได้ แต่จะแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดไปแล้ว Volume Profile ไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยตรง แต่มันเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ตลาดในอดีต ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าภาคราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ เครื่องมือนี้ควรใช้ควบคู่กับวิธีการอื่น ๆ ในการทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต เช่น RSI, Moving Averages และอื่น ๆ

• คุณต้องใช้บริบทร่วมด้วย การเทรดโดยใช้เพียงค่า VAH (Value Area High) และ VAL (Value Area Low) โดยไม่คำนึงถึงแนวโน้มหลักโดยรวม อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ เนื่องจากคุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์การเบรกเอาต์หลอก ให้วิเคราะห์เแนวโน้มเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มรวมถึงประเภทของแนวโน้ม - ว่าเป็นขาขึ้น หรือ ขาลง

• ปัญหาของการรีเซ็ตเชสชั่น แพลตฟอร์มอย่าง MT4 และ MT5 มักไม่สามารถกำหนดขอบเขตของเซสชั่นได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากมีอคติและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ Volume Profile แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ควรระมัดระวังในการกำหนดเซสชั่น โดยแนะนำให้ตั้งค่าเซสชั่นด้วยตนเอง หรือใช้ตัวบ่งชี้ Volume Profile แบบกำหนดเองที่อาขช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

• การพึ่งพามากเกินไป (Over-reliance) กลุ่มของปริมาณการซื้อขาย (Volume Clusters) ไม่ใช่ "กระสุนวิเศษ" เนื่องจากมันไม่อาจรับประกันว่าจะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ/แนวต้านได้เสมอไป ตลาดอาจเคลื่อนที่ผ่านโซนเหล่านี้ไปโดยไม่เกิดปฏิกิริยาที่มีนัยสำคัญ ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมควบคู่กันเสมอ