การจัดการความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์

ในบทความนี้เราจะบอกคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พบได้บ่อยที่สุดที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและปกป้องเงินออมของคุณ

การจัดการความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

เทรดเดอร์ทุกคนย่อมเคยขาดทุน และการจัดการความเสี่ยงคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ล้มละลาย มันประกอบด้วยการกำหนดขนาดคำสั่งซื้อขาย การตั้ง Stop-Loss การจำกัดความเสี่ยงต่อคำสั่งซื้อขาย และอื่น ๆ

การเทรดฟอเร็กซ์ย่อมมาพร้อมความเสี่ยงหลายรูปแบบเสมอ นักลงทุนต้องจัดการความเสี่ยงให้ได้ เพื่อคงประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าเทรดเดอร์จะสามารถทนต่อการสูญเสียได้มากเพียงใด เทรดเดอร์บางคนจะยินดีรับการสูญเสียมากขึ้น หากพวกเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็จะยังคงชนะอยู่ดีโดยได้กำไรจากคำสั่งซื้อขายอื่น ๆ ในขณะที่เทรดเดอร์บางกลุ่มเลือกเล่นแบบปลอดภัย ยอมได้กำไรน้อยแต่ก็ขาดทุนน้อยตาม

แนวคิดสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเทรด คุณควรเข้าใจแนวคิดหลักเหล่านี้ให้ดี

• ความเสี่ยงต่อคำสั่งซื้อขาย ควรไม่เกิน 1-3% ของยอดเงินทั้งหมดในบัญชี กลยุทธ์นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมียอดเงินในบัญชี 5,000 ดอลลาร์ จำนวนการสูญเสียสูงสุดที่คุณอนุญาตต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขายจะอยู่ที่ 150 ดอลลาร์ ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าคุณจะแพ้ แต่เงินทุนส่วนใหญ่ของคุณก็จะยังคงปลอดภัย

• คำสั่งหยุด Stop-loss เป็นวิธีที่นักลงทุนใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียเงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ กลยุทธ์การตั้ง stop-loss ที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากตลาดนี้มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและรุนแรงเป็นพิเศษ

• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (R/R) คืออัตราส่วนระหว่างกำไรที่อาจได้รับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุน โดยผลตอบแทนที่คาดหวังควรได้อย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อัตราส่วน R/R ในอุดมคติสำหรับเทรดเดอร์คือ 1:2, 1:3 หรือมากกว่านั้น พูดง่าย ๆ คือ ทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่เสี่ยง เทรดเดอร์ควรได้กำไร 2 ดอลลาร์, 3 ดอลลาร์ หรือมากกว่า เพียงแค่สองคำสั่งซื้อขายที่มีอัตราส่วน 1:3 และหนึ่งคำสั่งซื้อขายที่มีอัตราส่วน 1:4 ก็สามารถชดเชย 10 คำสั่งซื้อขายที่ไม่ประสบความสำเร็จได้

• การขาดทุนสะสม (Drawdown) หมายถึงการสูญเสียมูลค่าของการลงทุนตั้งแต่จุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุด โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงจากค่าสูงสุดไปยังค่าต่ำสุดถัดไป ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินความเสี่ยงในอดีตของการลงทุน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ หรือการติดตามความคืบหน้าของพอร์ตการลงทุน

วิธีตั้งค่าการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์

1. กำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย โดยทั่วไปแล้วไม่ควรเกิน 1-3% ของเงินฝากในบัญชี การกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่มากขึ้นและอาจทำให้สูญเสียเงินได้

2. กำหนดระดับ stop-loss โดยอ้างอิงจากกราฟ ไม่ใช่ตัวเลขแบบสุ่ม ๆ ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตั้ง stop-loss ของคุณ:

a) stop-loss แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือการตั้งค่าระดับความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณยินดีจะเสี่ยง โดยทั่วไปเทรดเดอร์มักตั้งค่าไม่เกิน 2% ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย

b) stop-loss แบบอิงความผันผวน ใช้ตัวบ่งชี้ ATR (Average True Range) ซึ่งสะท้อนช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่เลือก วิธีนี้จะปรับ stop-loss ของคุณให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวปัจจุบันของตลาด

c) แนวรับและแนวต้านเป็นวิธีการตั้งคำสั่ง stop-loss โดยวางคำสั่งไว้ต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อย หรือ สูงกว่าแนวต้านเล็กน้อย กลยุทธ์นี้จะพิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและความเชื่อมั่นตลาดไปด้วย

d) stop-loss โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะอาศัยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 50 วัน

3. การคำนวณขนาดสถานะสามารถช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าควรซื้อหรือขายสินทรัพย์จำนวนเท่าใดต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย โดยการคำนวณควรอิงจากราคาเข้า ระดับ stop-loss และความเสี่ยงต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย

4. หมั่นตรวจสอบอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเสมอ เพื่อไม่ให้เสียเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณ อัตราส่วน R/R ควรอยู่ที่ 1:2 หรือ 1:3 นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ในเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนี้ สิ่งที่ดีที่สุดคือข้ามการเทรดไปก่อน

5. หมั่นปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เสมอ แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกว่าถูกต้องหรือดูเหมือนเป็นการตั้งค่าที่ 'สมบูรณ์แบบ' ก็ตาม

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดการความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์

1. ไม่สนใจ stop-loss การไม่ตั้ง stop-loss คือการเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว การหวังให้ราคากลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดี การตั้ง stop-loss จะช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นกัน การเทรดต้องอาศัยตรรกะและกลยุทธ์ ไม่ใช่การตัดสินใจเร็ว ๆ ตามอารมณ์ นักลงทุนหลายคนขาดทุนเพราะไม่ทำตามกฎและกลยุทธ์ที่วางไว้ เช่น ปิดสถานะเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ย้าย stop-loss แบบมือสมัครเล่น หรือเพิ่มความเสี่ยงหลังขาดทุนเพราะหวังจะเอาคืน การกระทำเหล่านี้มักจบไม่สวยสำหรับเทรดเดอร์ ฉะนั้น จงมีวินัยและจำไว้ว่ากฎต่าง ๆ มีอยู่เพราะเหตุผลบางอย่าง

3. การเทรดมากเกินไปและการเทรดถี่เกินไปเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เปิดหลายคำสั่งซื้อด้วยเหตุผล เช่น เบื่อ ใจร้อน หรืออื่น ๆ สิ่งนี้นำไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นและสุดท้ายก็สูญเสีย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ คุณควรมุ่งเน้นเฉพาะการตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงที่ตรงกับกลยุทธ์ของคุณเท่านั้น

4. การถัวเฉลี่ยขาลง (Averaging down) คือกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อราคากำลังตก วิธีการนี้มักทำให้สถานการณ์แย่ลง

วิธีการนี้มักทำให้สถานการณ์แย่ลง

นี่คือตัวอย่างของเทรดเดอร์สองคนที่มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เทรดเดอร์ A ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม และในระยะยาวสถานะของพวกเขาก็จะมีความมั่นคงกว่า ขณะที่เทรดเดอร์ B มีความเสี่ยงมากกว่าและกำไรของพวกเขาอาจสูงกว่า แต่ในกรณีที่ราคาตก พวกเขาจะสูญเสียมากกว่า กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการอยู่รอดในระยะยาว

เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการความเสี่ยง

• เครื่องมือคำนวณขนาดสถานะจะช่วยคุณในการกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสมให้กับคำสั่งซื้อขายของคุณ โดยพิจารณาจากยอดเงินในบัญชี ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และจุด Stop-loss ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ Myfxbook.com, Babypips.com และ Forextester.com

• แพลตฟอร์มพิเศษสำหรับเทรดเดอร์ เช่น TradingView และ MT4 โดย TradingView เป็นเครือข่ายสังคมสำหรับเทรดเดอร์ที่คุณสามารถถามคำถามหรือติดตามราคา ข่าวสาร งบการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วน MT4 จะช่วยให้คุณทำการซื้อขายและศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้

• สร้างสมุดบันทึกการเทรดเพื่อติดตามคำสั่งซื้อขายของคุณ คุณสามารถใช้ Notion หรือ Excel สำหรับงานนี้ได้

ข้อคิดเห็นสุดท้าย: เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะวางแผนกลยุทธ์