O que são e como operar correlações de pares Forex?

Correlação é uma relação mútua entre duas ou mais coisas. Em Forex, correlação é uma relação entre pares de moedas que revela até que ponto eles se movem em uma direção. Quanto mais forte a correlação, mais forte é a relação entre seus respectivos gráficos de preços. Existem dois tipos de correlação: positiva e negativa.

Correlação positiva

Correlação positiva significa que dois ativos se deslocam na mesma direção.

Correlação negativa

Correlação negativa (ou inversa) significa que dois pares se movem em direções opostas.

O que é coeficiente de correlação?

Coeficiente de correlação é uma medida que mostra o grau de força ou fraqueza de determinada correlação entre pares de moedas. O coeficiente varia de -1,0 a +1,0. É difícil ver um coeficiente de exatamente -1,0 ou +1,0. É mais comum ver números próximos a 1,0, como 0,8 ou 0,7.

• Quanto mais próximo o número chega de 1,0, mais forte é a correlação entre os pares de moedas (o grau de relação entre suas cotações). Analogamente, quanto mais próximo o coeficiente de correlação chega de 0,0, mais fraca é a relação entre os pares de moedas em questão.

• O sinal ‘+’ mostra uma correlação positiva, enquanto o sinal ‘-’ aponta uma correlação negativa entre os pares.

Qual correlação é considerada forte?

Coeficientes abaixo de -0,7 e acima de +0,7 são amplamente aceitos como indícios de correlação forte. Já coeficientes entre -0,7 e +0,7 indicam que os pares têm correlação fraca. Coeficientes de correlação próximos de 0 demonstram que os pares de moedas não têm relação identificável.

Pares de moedas altamente correlacionados em Forex

A tabela a seguir mostra os pares de moedas mais negociados com fortes correlações negativas ou positivas.

Acompanhar as correlações no mercado Forex é uma tarefa importante para todos os traders.

Estratégias de negociação para correlações em Forex

Estratégia de comparação

Do gráfico acima, sabe-se que AUDUSD e NZDUSD se correlacionam positivamente. Uma consulta aos gráficos de preços desses pares revela cenários quase idênticos. Eis o pulo do gato: quando um deles apresenta atraso (lag), pode-se projetar — com grande probabilidade — o movimento futuro nesse gráfico simplesmente consultando o outro gráfico.

Estratégia da dupla conferência

A abertura de ordens com pares correlacionados exige cautela, pois isso pode aumentar o nível de risco corrido. Por exemplo, digamos que você compre dois pares de moedas positivamente correlacionados: AUDUSD e NZDUSD. Se a sua projeção estiver correta, você vai ter um lucro duplo. Mas se o preço for contra as suas expectativas, ele vai dobrar a sua perda. Como o trader pode minimizar esse possível risco? Usando sinais de pares correlacionados!

Estratégia de hedge

E as moedas negativamente correlacionadas? O trader pode aproveitá-las para fazer hedge! Por exemplo, um trader compra dois pares de moedas negativamente correlacionados. Se a projeção estiver incorreta e o primeiro par avançar contra as expectativas do trader, a segunda operação vai compensar as perdas

Abrir mais uma operação que tende a se mover na direção oposta à primeira posição se enquadra como estratégia de hedge. Por exemplo, se os pares de moedas têm correlação positiva e o trader quer fazer hedge (se proteger), ele deve pensar em comprar o primeiro e vender o segundo. Analogamente, se os pares de moedas têm correlação negativa e o trader deseja fazer hedge, ele deve pensar em comprar ou vender ambos os pares (abrindo ordens convergentes).

Exemplo de negociação com correlações em Forex

Por exemplo, você abre o gráfico do NZDUSD e percebe dois sinais para comprar: o par caiu da linha inferior das bandas de Bollinger e a vela formou uma barra pin. Em seguida, você troca a tela para o par de moedas correlacionado, o AUDUSD. Ótimo! Ele também mostra sinal para comprar: a linha de sinal do oscilador estocástico cruza a linha tracejada de baixo para cima. Usando esse sinal, você poderia ter conseguido o dobro de lucro com o NZDUSD e o AUDUSD.

Correlação nos mercados de ações e commodities

Por exemplo, o ouro (XAUUSD) tende a ter uma correlação negativa com o dólar americano e uma forte correlação positiva com a prata (XAGUSD).

Já o petróleo bruto (XBRUSD e XTIUSD) tem correlação positiva com o dólar canadense, dado que o Canadá é o maior fornecedor de petróleo para os EUA. Assim, quando o petróleo sobe, o CADJPY tende a subir e o USDCAD tende a cair.

Além disso, os índices da bolsa americana, como S&P 500 (US500) e Nasdaq 100 (US100), têm uma forte correlação positiva. Ademais, criptomoedas como Bitcoin e Ethereum têm uma alta correlação positiva. Por fim, para falar das ações: quando uma ação de grande capitalização sobe, todas as outras ações semelhantes (do mesmo setor) também sobem.

Como operar pares com correlações em Forex

Você aprendeu várias abordagens para aproveitar a correlação. Para começar a operar ativos correlacionados, siga estas etapas:

1. Baixe o aplicativo FBS ou o MetaTrader 4/5.

2. Abra uma conta no aplicativo FBS ou uma conta MT5 na Área do Trader. Faça uma análise de mercado adequada e escolha o ativo de seu interesse: par de moedas, ação ou commodity.

3. Escolha uma das estratégias abordadas acima e selecione um ativo correlacionado.

4. Gerencie seu risco adequadamente com recursos especiais, como as ordens Stop Loss e Take Profit, que podem ser de utilidade especial em tempos de volatilidade alta no mercado. Lembrete: embora esses recursos não ofereçam 100% de proteção, eles ajudam a minimizar os possíveis riscos.

5. Abra uma ordem e monitore ela!

Moral da história

É essencial saber como vários pares de moedas se correlacionam uns com os outros. Como explicado acima, certos pares de moedas e outros ativos se movem em uma mesma direção, enquanto outros avançam em direções opostas. Entender a correlação no mercado financeiro ajuda o trader a administrar seus riscos de forma mais adequada e oferece um caminho poderoso para aumentar o lucro!

Para iniciantes

Se você ainda estiver começando na negociação, uma conta demonstrativa vai ser o começo perfeito para o seu caso, pois com ela é possível praticar na negociação sem risco algum. Na abertura dessa conta, você recebe 10.000 dólares simulados. Observe também que o depósito mínimo na FBS começa em apenas US$5 nas contas reais. É possível começar uma carreira na negociação com muito pouco dinheiro, limitando o risco e tendo uma chance real de lucrar em uma conta real!