Las dos formas de ganar en trading

En cualquier caso, pueden durar meses o años. El índice US500 tiende al alza, por lo general, desde hace más de un siglo. Sin embargo, ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Existen numerosas herramientas que se utilizan para determinar y confirmar la fuerza y la duración de una tendencia en todo tipo de temporalidades. Estos incluyen indicadores técnicos, patrones de gráfico y una serie de otros instrumentos analíticos. Sin embargo, predecir una reversión es en gran medida una búsqueda inútil.

Tanto si la tendencia que vas a seguir es alcista como bajista, intenta operar en su dirección y mantente en ella hasta que detectes señales claras de un cambio de tendencia. Luego, cierra tu posición. Si eres nuevo en el mundo del trading, este enfoque relativamente sencillo para operar con el impulso del mercado puede ayudarte a ganar experiencia.

Sin embargo, es esencial reconocer que ninguna estrategia garantiza el éxito en el trading.

Guía de estrategia de seguimiento de tendencias

1. Identificacación de la tendencia

   • Observa si el precio está haciendo máximos más altos y mínimos más altos (tendencia alcista) o máximos más bajos y mínimos más bajos (tendencia bajista).

   • Las medias móviles pueden ayudar: por ejemplo, si la EMA de 50 está por encima de la EMA de 200, eso confirma una tendencia alcista.

2. Señales de entrada

   • Entrar en los retrocesos hacia soporte, resistencia o medias móviles.

   • Los patrones de velas japonesas, como una anvolvente alcista en una tendencia alcista o una envolvente bajista en una tendencia bajista, pueden mejorar la sincronización.

3. Colocación del stop

   • Pon tu stop más allá del mínimo oscilante más reciente en una tendencia alcista o del máximo oscilante en una tendencia bajista.

   • Otra opción es utilizar ATR para establecer un stop basado en la volatilidad.

4. Gestión de la operación

   • Toma ganancias parciales en niveles clave de soporte o resistencia.

   • También puedes mover tu stop detrás de los puntos de oscilación o una media móvil para proteger las ganancias a medida que se desarrolla la tendencia.

5. Señales de salida

   • Cierra la operación si se rompe la estructura de la tendencia, como cuando falla un mínimo más alto en una tendencia alcista.

   • Otras señales de salida incluyen medias móviles que crucen en contra de tu posición o que el ADX caiga por debajo de 20, lo que indica que la tendencia puede estar perdiendo fuerza.

Trading de contratendencia

Supongamos que un par de divisas estuvo al alza durante varios meses. Las probabilidades de que continúe aumentando son mayores que las de que se revierta. Aunque inevitablemente se revertirá en algún momento y predecir de forma exacta cuándo no es tarea fácil ni siquiera para un trader experimentado.

Trading de reversión a la media

La reversión a la media es una forma estructurada de operar en contra de la tendencia. La idea básica es que cuando un precio se mueve demasiado en una dirección, a menudo vuelve a su promedio.

Cómo funciona

1. Detecta la sobreextensión. Usa el RSI o el estocástico para ver si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

2. Revisa los niveles. Busca que el precio se aleje mucho de una media móvil o que se impulse hacia un soporte o resistencia fuertes.

3. Entra. Espera la confirmacin. Ingresa solo cuando el precio se detenga o muestre señales de revertir cerca de esos extremos.

4. Sal. Aspira volver a la media: la media móvil de 20 o 50 períodos, o el centro del rango.

Gestión de riesgos

• Coloca tu stop loss más allá del extremo en caso de que el movimiento continúe.

• Dado que las reversiónes no siempre se mantienen, mantén las posiciones más pequeñas de lo que harías en operaciones de tendencia.

Cuándo evitar la reversión a la media

• Evita la reversión a la media durante movimientos fuertes impulsados por noticias, como anuncios de bancos centrales o informes financieros importantes.

• También funciona mal en volatilidad alta cuando las señales falsas son comunes.

Gestión de riesgos en trading

1. Tamaño de la posición

Determina cuánto quieres arriesgar en cada operación antes de comenzar.

Fórmula:

• Ejemplo: Con una cuenta de $10,000, un riesgo del 1% ($100) y un stop a 50 pips, arriesgas $2 por pip. Eso es 0.2 lotes en EURUSD. El tamaño de la posición garantiza que ninguna operación única eliminará su capital.

2. Configura tu stop loss

No navegarías aguas traicioneras sin un chaleco salvavidas y de igual manera no deberías operar sin establecer una orden stop loss. Lo configuras en un nivel y tan pronto como el precio de lo que estás operando alcanza ese nivel, sales automáticamente de la operación. Esto está diseñado para protegerte de perder todo tu dinero si el mercado se mueve de forma brusca en una dirección inesperada.

Si no estableces un stop loss, tendrás ansiedad, estarás monitoreando el mercado sin parar y podrías actuar de forma impulsiva debido a la tensión emocional y agotamiento.

Son mejores que tú en apegarse a tu propia estrategia.

No basta con automatizar y desentenderte de todo. Es por tu propio bien.

Cómo implementar una estrategia de stop loss

• Determina dónde se encuentran tus niveles de soporte y resistencia utilizando herramientas de análisis técnico. Estos son buenos puntos de referencia para orientarse sobre dónde colocar tus stop loss.

• Si el mercado es volátil, dale algo de espacio a tu stop loss y colócalo más lejos de tu punto de entrada para evitar que se active prematuramente debido a lo que solo se trata de una fluctuación de precio.

• Establece una relación riesgo-recompensa con la que puedas vivir. 2:1 es una elección popular porque solo tienes que ganar el 40% de tus operaciones para que la estrategia sea rentable. Ten en cuenta que 2:1 es solo un ejemplo. No existe una proporción ideal fija. La proporción óptima depende de las condiciones del mercado, tu estrategia y estilo.

• Un trailing stop loss se ajustará automáticamente según ciertos comportamientos del mercado para ampliar tus oportunidades de ganancia. También tenderá a sufrir el problema mencionado con anterioridad de ser activado por un brusco cambio del precio en condiciones volátiles.

3. Expectativa y riesgo-recompensa

La rentabilidad en las operaciones proviene de las matemáticas, no solo de la intuición.

Fórmula:

• Digamos que tu tasa de ganancia es del 40%, con una ganancia promedio de $200 y una pérdida promedio de $100. El cálculo es: (0.4 × 200) − (0.6 × 100) = +$20.

• Por lo tanto, esta estrategia gana $20 por operación en promedio. Incluso si pierdes más veces de las que ganas, una expectativa positiva mantiene la rentabilidad del sistema a lo largo del tiempo.

4. Control de los retrocesos

Gestionar el riesgo también significa establecer límites más allá de las operaciones individuales.

• Un enfoque es utilizar un límite diario o semanal. Si pierdes el 3% de tu cuenta en un día, deja de operar. Esto evita que pequeños contratiempos se conviertan en grandes.

• También debes hacer un seguimiento de tu curva de capital. Si tu retroceso es mayor que lo habitual para tu estrategia, es momento de reducir el tamaño de la posición hasta que la cuenta se recupere.

Valida tu estrategia: Prueba retrospectiva (backtesting) y prueba prospectiva (forward testing)

Así que ya sabes qué tipo de estrategia y estilo quieres utilizar para operar, ¡genial! Ahora necesitas pruebas de que tu estrategia realmente funciona antes de poner dinero real en juego. Ahí es donde entran las pruebas retrospectivas y las pruebas prospectivas. Ambas pueden proporcionarte datos para confiar en tu sistema en lugar de operar basándote en lo que sientes. Reducen la prueba y error, te ahorran dinero y te ayudan a cumplir tus reglas cuando estás bajo presión.

Backtesting

El backtesting significa aplicar los parámetros de tu estrategia a datos históricos del mercado para ver cómo habría funcionado el sistema. Puedes codificar tus reglas en una plataforma (o probarlas manualmente) y ejecutarlas a lo largo de varios años de historial de precios. Después de ejecutar tu prueba histórica, analiza los números: tasa de ganancia, cómo tu ganancia promedio se compara con tu pérdida promedio, el tamaño de tus retrocesos y la expectativa general del sistema. Si los resultados son malos en datos pasados, quizás no sean mejores en el futuro. El backtesting te permite descartar ideas débiles temprano y conservar aquellas que muestran resultados constantes en diferentes tipos de mercados.

Pruebas prospectivas
Una vez que una estrategia parece prometedora en papel, el siguiente paso es ver cómo se comporta en el mercado en vivo. Opera tu sistema en una cuenta Demo. Esto te permite confirmar la ejecución y el momento sin arriesgar dinero. Luego, comienza con tamaños de posición pequeños para familiarizarte con las condiciones reales del mercado mientras mantienes las pérdidas potenciales mínimas. Esta etapa también muestra si tu prueba retrospectiva fue confiable o solo un ajuste excesivo a datos antiguos.

Errores comunes que debes evitar

Incluso cuando los traders entienden estos dos enfoques (máximo porcentaje de éxito y alta relación de pago), a menudo cometen errores evitables.

1. Perseguir ambos modelos a la vez

Algunos traders intentan ejecutar una estrategia que requiere tanto un porcentaje de éxito alto como una proporción riesgo-recompensa enorme. En realidad, la mayoría de los sistemas se inclinan hacia un lado u otro. Mezclar ambos suele dar lugar a resultados inconsistentes y a frustración.

Si prefieres ganancias más pequeñas y constantes, mantente con el modelo de tasa de ganacias. Si puedes soportar las caídas y esperar a obtener ganancias mayores, apuesta por configuraciones con una alta relación recompensa-riesgo.

2. Ignorar o mover las órdenes stop loss

Muchas personas realizan operaciones con buena lógica pero luego las dejan sin protección, esperando que el mercado vuelva a girar a su favor. Un solo movimiento brusco puede acabar con semanas de ganancias constantes. Establece un stop loss en un nivel técnico lógico y déjalo tal cual, o utiliza trailing stops para asegurar las ganancias si tu operación se volvió lo suficientemente rentable. Tampoco sigas aplazando el stop. Seguir el plan pase lo que pase te protege de operaciones emocionales e impulsivas.

3. Posiciones sobredimensionadas

Los traders a menudo subestiman qué tan rápido las posiciones grandes pueden agotar una cuenta. Incluso una pequeña racha de pérdidas puede causar un gran daño si arriesgas demasiado por operación. Usa la regla del 1% o 2% de riesgo.

4. Cometer errores con configuraciones de contratendencia

Saltar a operaciones contra la tendencia sin una estructura, solo porque el mercado parece sobrecomprado o sobrevendido, es básicamente como apostar. Si deseas operar con reversiones, utiliza una estrategia de reversión a la media y la confirmación con un indicador para elegir el momento adecuado.

5. Olvidar la matemática de la expectativa

Muchas personas se obsesionan con la tasa de éxito y ignoran la expectativa. Ganar siete operaciones seguidas no tiene sentido si una sola pérdida mayor borra todas esas ganancias. La rentabilidad proviene de cálculos matemáticos consistentes, no de rachas ganadoras. Si la pérdida promedio es mayor que la ganancia promedio, la estrategia se desgastará con el tiempo, sin importar cuán alta parezca la tasa de acierto.

6. Falta de disciplina en el retroceso

Todas las estrategias pasan por rachas de pérdidas. Tienes que saber en qué te está metiendo según tu estrategia. El error es esperar recuperar las pérdidas con una gran operación. Ten disciplina, apégate a tu plan y reduce el riesgo después de sufrir ciertas pérdidas.

7. Ignorar los regímenes de mercado

Usar la misma estrategia en todas las condiciones no funciona. Un método que prospera en mercados con tendencia (como las rupturas de media móvil) fallará en rangos volátiles y las configuraciones de reversión a la media se descomponen durante movimientos direccionales fuertes. Siempre verifica primero el régimen. Usa herramientas como las medias móviles y el ADX para determinar si el mercado está en tendencia o en rango. Adapta tu estrategia al régimen o abstente de la operación si las condiciones no te convienen.

Conclusión

Cada persona debe encontrar un enfoque que se ajuste a sus habilidades, tolerancia al riesgo, objetivos financieros y nivel de experiencia. Como en cualquier otra actividad financiera, el aprendizaje continuo, la capacidad de adaptación y la ejecución disciplinada son elementos clave para el éxito en el desafiante mundo del trading.

Glosario

Tendencia

Un movimiento de precio sostenido en una dirección. En una tendencia alcista, el precio sube, formando máximos y mínimos más altos. En una tendencia bajista, baja, formando máximos más bajos y mínimos más bajos.

Reversión a la media

La idea de que, cuando los precios se alejan demasiado de su promedio, suelen volver a él. Los traders usan este concepto cuando operan en contra de la tendencia.

Expectativa

Una medida de si una estrategia genera ganancias a lo largo del tiempo. Combina la tasa de ganancias y el tamaño promedio de las ganancias y pérdidas en un solo número que muestra la ganancia o pérdida esperada por operación.

Tamaño de la posición

El proceso de decidir qué tamaño debe tener cada operación. Generalmente se basa en el tamaño de la cuenta, el porcentaje de riesgo y la distancia del stop loss, asegurando que ninguna operación por sí sola pueda acabar con tu capital.

Deslizamiento

Cuando tu operación se ejecuta a un precio diferente al esperado, a menudo porque el mercado se movió con rapidez o la liquidez era escasa. Puede hacer que las pérdidas sean mayores o que las ganancias sean menores.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la regla del 2% en el trading?

La regla del 2% se refiere a una estrategia de gestión de riesgos que sugiere no arriesgar más del 2% del capital de trading en una sola operación. Siguiendo esta regla, se pueden limitar las pérdidas potenciales y proteger el dinero. Por ejemplo, si una persona tiene un capital de $10,000, no debería arriesgar más de $200 (el 2% de $10,000) en una sola operación. Seguir la regla del 2% ayuda a mantener la coherencia en la gestión de riesgos y evita la exposición excesiva a pérdidas potenciales.

¿Qué es la regla del 1% en el trading?

La regla del 1% sugiere no arriesgar más del 1% del capital de trading en una sola operación. Es similar a la regla del 2%, pero proporciona una gestión de riesgos aún más conservadora.

¿Qué es un trailing stop loss?

Un trailing stop loss en trading es una orden que se ajusta de manera dinámica al movimiento del precio. A medida que la operación se vuelve más rentable, el stop loss se ajusta automáticamente, protegiendo las ganancias y permitiendo, al mismo tiempo, potenciales movimientos al alza.

¿Las órdenes stop loss pueden garantizar que no haya pérdidas?

Las órdenes stop loss no pueden garantizar que no haya pérdidas, pero son una herramienta de gestión de riesgos diseñada para limitar las pérdidas a un nivel predeterminado. Las condiciones del mercado, el deslizamiento y las brechas pueden afectar a la eficacia de las órdenes stop loss.

¿Cuáles son los principales tipos de stop?

Orden stop: Se convierte en una orden de mercado una vez que se alcanza su precio stop. Sin embargo, saldrás con certeza, aunque no siempre en el nivel exacto que estableciste.

Orden stop limit: Se convierte en una orden limitada al precio que elijas. Solo saldrás si el mercado se mantiene dentro de tu límite. El riesgo es que es posible que no se ejecute la orden si el precio se mueve demasiado rápido más allá de ella.

Trailing stop: Sigue automáticamente el precio a medida que se mueve a tu favor, asegurando ganancias mientras le permite a la operación más espacio para crecer.

Stops basados en ATR: Utiliza la volatilidad (como 2× el ATR) para establecer la distancia.

Stops basados en la estructura: Se colocan más allá de los máximos o mínimos recientes del movimiento.

¿Dónde se colocan los stops?

Depende de tu enfoque. En una tendencia alcista, se podría colocar un stop justo debajo del último mínimo oscilante. Si la volatilidad es alta, un stop basado en ATR le da a la operación más margen de maniobra. Un trader a corto plazo podría usar un stop más ajustado, justo más allá del soporte o resistencia más cercano. El objetivo es establecerlo en un nivel de precio lógico, no a una distancia aleatoria.

¿Qué son la brecha y el riesgo de deslizamiento?

Una brecha ocurre cuando el mercado salta sobre los precios, frecuentemente después de un fin de semana o una noticia importante. Si tenías una orden stop en la brecha, se ejecutará al siguiente precio disponible, que podría ser mucho peor. El deslizamiento es similar, pero ocurre durante movimientos rápidos del mercado cuando tu orden no se puede ejecutar al precio exacto del stop. Ambos son riesgos normales en el trading. Cerrar tu posición antes del final de la sesión o mantener tamaños de posición pequeños ayuda a mitigar las pérdidas.

¿Cuándo deberías ajustar un stop?

Si el mercado se mueve a tu favor, puedes ajustar tu stop a punto de equilibrio para que sepas que no perderás dinero con la operación si falla. Si sube aún más, puedes usar un trailing stop para seguir el precio mientras se mueve, asegurando las ganancias actuales. Por otro lado, no deberías mover tu stop más lejos solo para evitar que se alcance si el precio va en la dirección equivocada. Esta falta de disciplina solo aumenta tu riesgo y puede provocar grandes pérdidas.