Sistema de trading de ruptura de volatilidad

Sistema de trading de ruptura de volatilidad

2022-04-29 • Actualizada

Algunas veces, los precios en el mercado fluctúan bastante y, otras veces, el mercado está completamente en calma. Algunos expertos comparan el mercado con el mar. Cuando el mar está en calma, prácticamente no hay olas. Sin embargo, si ocurre una tormenta, las olas pueden alcanzar alturas considerables.

¿Qué es la volatilidad?

La volatilidad refleja el impulso (momentum) del mercado. Un mercado muy volátil ve muchos movimientos. Un trader puede distinguir fácilmente los momentos de alta volatilidad del mercado observando un gráfico. Si hay muchos grandes swings, se trata de un mercado volátil. Por otro lado, la volatilidad es baja si un precio se cotiza en un rango con swings mínimos. 

Una forma de medir la volatilidad de un activo es cuantificar sus rendimientos diarios (movimiento diario en porcentaje). La volatilidad histórica se basa en precios históricos y representa el grado de variabilidad en los rendimientos.

Cualquier mercado pasa por diversos grados de volatilidad. Por ejemplo, podemos notar que el precio actúa de manera diferente durante distintos períodos en el gráfico a continuación. Algunas veces hace muchos movimientos significativos. Otras veces, la volatilidad disminuyó y el precio se cotiza dentro de un rango pequeño.

Al mirar cualquier gráfico, los traders pueden encontrar un período en el que el instrumento pasa por períodos de alta y baja volatilidad. Esto crea una oportunidad para implementar un método de ruptura de volatilidad.

Trading de ruptura de volatilidad utilizando soportes y resistencias

El principal objetivo de un trader que utiliza una estrategia de ruptura de volatilidad es capturar un momento de volatilidad creciente. El trader debe darse cuenta del momento en que el mercado cambia de un modo en rango a uno en tendencia. Los traders pueden usar este sistema en cualquier temporalidad y en todos los mercados. Hay varios enfoques, herramientas útiles e indicadores. 

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El gráfico anterior presenta un ejemplo del tipo más básico de una operación de ruptura de volatilidad. Podemos ver que inicialmente el precio tenía una tendencia al alza con mucha volatilidad en el mercado. Sin embargo, en el medio del gráfico, se estableció en un rango a medida que la volatilidad se agotaba.

volatility-dried-up 2.png

Cuando el trader detecta una pausa en el precio como esta, puede seguir adelante y trazar líneas de soporte y resistencia, marcando el máximo y el mínimo correctivo de esta pausa del mercado. Después de eso, el trader debe monitorear el mercado, esperar una ruptura de este rango y seguir la tendencia.

Trading de ruptura de volatilidad con tendencia

Es importante darse cuenta de que el sistema de ruptura de volatilidad funciona mejor en casos de continuación de una tendencia. En la imagen anterior, el precio tenía una tendencia alcista antes de que comenzara el rango. Si el precio supera la línea de resistencia, el trader ingresará al mercado. Si el precio cae por debajo del rango, será una operación contra-tendencia y no es algo que al trader le gustaría operar con este sistema.

Este sistema es sencillo y solo se basa en la capacidad del trader para trazar líneas de soporte y resistencia. El trader puede establecer una orden pendiente por encima de la resistencia para capturar la ruptura de la volatilidad si no está frente a los gráficos. Dicha orden se llama 'Buy Stop'.

En este escenario, el trader abrirá una operación de compra solamente después de que el precio supere la resistencia. Para cumplir con la gestión de riesgos, debe colocar una orden Stop Loss por debajo de la línea de soporte del rango. En este caso, el objetivo debería dar como mínimo el doble de ganancias que el riesgo. Este método ayuda a lograr una relación de trading riesgo-recompensa positiva.

Trading de ruptura de volatilidad con indicadores

Muchos traders prefieren mejorar esta estrategia con indicadores técnicos, que pueden ser increíblemente útiles para operar con una expansión de la volatilidad. Las Bandas de Bollinger son uno de los indicadores más populares para este propósito.

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico que se utiliza para medir la volatilidad y la dirección de una tendencia. El indicador consta de una Media Móvil de 20 períodos (la línea en el medio de las bandas) y una banda superior y una inferior que marcan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media. El propósito del indicador es medir la volatilidad en el mercado e identificar una tendencia. Un amplio rango entre bandas indica una alta volatilidad en el mercado. Y viceversa, unas bandas estrechas significan que la volatilidad ha disminuido y el mercado está operando dentro de un rango. Además, la dirección de las Bandas de Bollinger ayuda a los traders a definir si hay una tendencia alcista o bajista.

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El gráfico anterior muestra cuán útil puede ser este indicador. En primer lugar, resalta la tendencia. Además, el indicador muestra puntos del gráfico con alta volatilidad, así como también lugares de consolidación del precio.

El indicador de Bandas de Bollinger se contrae cuando el precio se detiene y se consolida, ya que el mercado pierde volatilidad. Sin embargo, cuando el precio supera la parte superior de las bandas, la volatilidad regresa y muestra que la tendencia alcista continúa.

De acuerdo con esta estrategia, los traders deberían abrir una operación tan pronto como el precio supere la parte superior de las bandas. En este caso, es necesario colocar un Stop Loss por debajo del borde inferior de las bandas.

Hay dos opciones para llevar a cabo esta operación Primero, simplemente se puede seguir la configuración anterior y establecer una orden Take Profit que supere el doble del riesgo, es decir, el Stop Loss. Alternativamente, es posible utilizar el indicador de Bandas de Bollinger para gestionar la operación.

Como sabrás, la línea central del indicador de Bandas de Bollinger es una Media Móvil. Por lo tanto, los traders pueden llevar esta operación de la misma manera cuando operan con una Media Móvil: mantener la operación abierta hasta que el precio toque la MM, porque eso sugeriría que la tendencia pierde impulso (momentum).

Otro enfoque utiliza Bandas de Bollinger, mediante las cuales los traders mantienen la operación abierta hasta que el precio toque la banda inferior. Supongamos que el precio vuelve a bajar y toca la parte inferior de las Bandas de Bollinger. Eso significa que el precio se está estabilizando en otro rango y el trader puede obtener sus ganancias y esperar otra oportunidad para abrir una operación de compra, o el precio está en una potencial reversión.

Conclusión

La estrategia de ruptura de volatilidad es una de las estrategias de trading de mayor rentabilidad. Puede utilizarse en todos los mercados y en cualquier temporalidad. Además, es fácil de aprender y de aplicar, ya que no requiere más que el conocimiento sobre los niveles de soporte y resistencia y el reconocimiento de tendencias. Esta estrategia se adapta a principiantes y traders experimentados debido a su variabilidad y posibilidades de mejora ilimitadas. 

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