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Drawdown en el Trading
2023-01-24 • Actualizada
La mayoría (si no todos) los traders desean dominar el mercado. Sería perfecto no tener una sola pérdida, una decisión imprudente o una operación basada en emociones. Desafortunadamente, es imposible pronosticar cada movimiento del mercado y operar sin cometer errores. Tanto en el trading como en las inversiones, hay períodos de pérdidas o, como se les puede llamar, drawdowns (reducciones). Este artículo te guiará a través de las definiciones y explicaciones de los drawdowns. ¡Prepárate para aprender, así que comencemos!
¿Qué es el Drawdown en el Trading?
Cuando se trata del trading de Forex, el drawdown se refiere a la diferencia entre un punto máximo en el saldo de tu cuenta de trading y el siguiente punto mínimo del saldo de tu cuenta. La diferencia en tu saldo refleja el capital perdido debido a operaciones perdedoras. En cuanto al proceso de inversión, el drawdown es la diferencia entre el máximo de tu portafolio y el mínimo.
Por ejemplo, decidiste invertir en acciones y criptomonedas. Así que compraste Tesla, Moderna, Bitcoin y Ethereum. Todas son volátiles. Además, todos estos activos sufren de noticias y preocupaciones geopolíticas. Supongamos que invertiste $10.000. Cada activo cubre el 25% de tu portafolio. En algún momento, tienes $14.000. Y en algún momento, descubres que solo tiene $9.000. Entonces, tu drawdown será de $5.000 ($14K - $9K). Pero hablaremos de los cálculos más adelante.
Gracias al drawdown, puedes obtener el nivel de tu diversificación y de apetito por el riesgo. Es una parte esencial del análisis de una estrategia de trading. Si el drawdown es demasiado grande y no te gusta, tal vez sea el momento de pensar en mejorar tu estrategia o incluso cambiarla.
Tipos de Drawdowns
Debes tener en cuenta una ligera diferencia entre los drawdowns en el trading y en las inversiones. El primero se trata de la gestión activa de tus operaciones, y el segundo se trata de una posesión prolongada. Sin embargo, los drawdowns en el trading suelen ser mucho mayores que los de las inversiones. Por supuesto, todo dependerá de tu estrategia de trading, apetito por el riesgo y diversificación. Dado que ya hemos descubierto dos tipos principales de drawdowns, hablemos del drawdown en las acciones.
La volatilidad total de una acción se mide por su desviación estándar (cuánto puede alejarse la acción de su precio promedio). Muchos inversionistas, especialmente los jubilados que retiran fondos de pensiones y de cuentas de jubilación, están en su mayoría preocupados por los drawdowns. La volatilidad puede estropear el proceso o retraerse con desplomes inesperados y recuperaciones prolongadas. Es por eso que hay una regla para los inversionistas a largo plazo. Para administrar un portafolio de manera más inteligente y eliminar riesgos innecesarios, las personas dividen sus inversiones. Toma 100 y réstale tu edad. El número resultante es el porcentaje de activos de alto riesgo que debes tener en comparación con los de bajo riesgo. Por ejemplo, si tienes 30 años de edad, debe tener un 70% (100-30) de activos de riesgo y 30% (100-70) de activos de refugio en tu portafolio. De esta manera, cuando seas mayor, serás menos propenso a la volatilidad porque a los 60 años solo tendrás un 40% en activos de riesgo (100-60).
Drawdown en el Trading vs. Drawdown en la Banca
El término 'drawdown' aparece tanto en el mundo bancario como en el mundo del trading, pero tiene significados muy diferentes dentro de cada contexto. En el contexto de la banca, el drawdown normalmente se refiere al acceso gradual de una parte o la totalidad de una línea de crédito. El acuerdo con un banco puede ser personal o relacionado con un negocio. No suena sencillo, así que simplifiquémoslo.
Un ejemplo de drawdown para un prestatario individual es un propietario de un automóvil que quiere mejorar su auto. Pero sería ineficiente pedir prestado todo el dinero a la vez y ponerlo todo en el proceso de reparación o mejora. Así que en vez de esto, el prestatario abre una línea de crédito con el banco y toma solamente lo que necesite. Por lo tanto, paga intereses sobre los fondos prestados, no sobre todo el monto. El proceso de retirar el dinero del banco se llama drawdown en la banca.
Cómo Calcular el Drawdown en el Trading
Como mencionamos anteriormente, para calcular el drawdown en el trading, debes restar el mínimo de tu portafolio del máximo. Supongamos que tienes un monto inicial de $100, $70 en tu mínimo y $120 en tu máximo. Ahora, el drawdown se calcula a partir del pico que alcanzó tu cuenta ($120) y no a partir de tu capital inicial ($100). Entonces, en este caso, el drawdown experimentado es de $50 ($120 - $70). El drawdown se mide durante un período específico, entre dos fechas específicas. El drawdown puede expresarse en montos en dólares (como se indica anteriormente) o como porcentaje.
Por lo tanto, la fórmula para calcular el drawdown como porcentaje es la siguiente:
Drawdown (DD) % = ((Pmax - Pmin) / Pmax)) * 100
Pmin = Mínimo histórico (canal)
Pmax = Máximo historico (pico)
Los drawdowns se refieren a la disminución del capital en la cuenta de un trader, específicamente el movimiento desde un pico en particular hasta un canal específico. No se puede definir un canal hasta que se alcance un nuevo pico. Es importante comprender que un drawdown no es una pérdida. Un drawdown es simplemente el movimiento de un pico a un canal, mientras que los traders lo consideran una pérdida relativa al monto depositado inicialmente.
Además, es crucial entender que el drawdown está casi siempre presente. Por ejemplo, eres un trader rentable, y tu pico es de $150 con un canal en $110 (y comenzaste con solo $100, un gran resultado). Por lo tanto, tu drawdown total es de $40 ($150 - $110). Tu portafolio puede haber arrojado una ganancia del 50%, pero ha sufrido un drawdown o reducción del 27 % durante el mismo período.
Importancia de los Drawdowns
Los drawdowns presentan un riesgo para los inversionistas con respecto a la cantidad de esfuerzo o los cambios en los precios para superarlos o regresar al pico inicial. Por lo tanto, los traders e inversionistas lo calculan para evitar pérdidas irrecuperables.
Por ejemplo, un drawdown del 1% no es malo, y solo necesitas una ganancia del 1,01% para recuperarte. Pero un drawdown del 50% necesitará una ganancia del 100% para recuperar tu dinero. Y eso es mucho más complicado, si no imposible de lograr. El porcentaje que necesitas para recuperar se llama el riesgo de drawdown. Por ejemplo, para un drawdown del 20%, el riesgo es del 25%.
La gestión de riesgos es esencial en los procesos de trading e inversión. Es lo que te mantiene en el juego. Por ejemplo, supongamos que tienes una estrategia de trading fantástica con una tasa de ganancia del 80%. Pero eso no significa que siempre ganarás 8 de cada 10 operaciones. Las rachas de pérdidas son inevitables y debes encararlas.
Tips para Reducir los Drawdowns en el Trading
El principal instrumento para un trader que desea reducir los drawdowns es la diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Puedes afrontar los desplomes más severos con menos pérdidas si diversificas tu portafolio. Por ejemplo, tener oro en tu portafolio ayudará contra la inflación y los períodos de recesión. Agrega algunas acciones para ayudarte en tu crecimiento, y no olvides el petróleo, porque a medida que la economía se expande, el petróleo se vuelve más costoso debido a los aumentos de la demanda. Además, para operar sin pérdidas lee nuestro artículo sobre el tema.
Si eres un trader, una gestión de riesgos adecuada es la mejor herramienta posible para ti. Ten en cuenta que incluso con una estrategia de trading rentable, la falta de gestión de riesgos matará tu cuenta. Por ejemplo, no ingreses una operación con un tamaño de lote demasiado grande. Además, trata de mantener el mismo tamaño de orden para cada operación. De esta manera, sabrás exactamente cuánto podrías perder. Un mayor control significa menos drawdowns.
En pocas palabras, estos son los tres puntos principales de los drawdowns.
- Pueden expresarse en porcentajes o en términos monetarios absolutos.
- Miden cuánto ha bajado una cuenta de trading desde su máximo antes de que se recupere nuevamente hasta el pico.
- El riesgo de drawdown se refiere al porcentaje que una cuenta de trading debe obtener para sobreponerse.
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